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桀-@LTChives
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盘口强弱榜 5分钟中位滑点，按盘口估算 BASED、TIA放大订单后，买卖滑点均明显增加，其中BASED的10万规模模拟买卖滑点最高。 $ZIL 大额卖出成本下降，买入成本上升。10万规模模拟买/卖滑点由1.24%/1.32%变为1.51%/1.16%。一边变贵一边变便宜。 $BASED 模拟1万规模买/卖滑点0.11%/0.14%，10万为0.74%/0.78%。深度在规模上不连续，十万档才是真正的执行约束。 $TIA 模拟1万规模买/卖滑点0.06%/0.06%，10万为0.29%/0.28%。别用万级滑点线性外推到十万级，按真实单量读档位。
Gallery 1
$TIA-0,65 %
$BASED-7,74 %
$ZIL+1,36 %
03:41 · 17/10/26·7,43 k vues·Publié sur OKX Orbit
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